当股票投资必要收益率等于无风险收益率时，β系数(　　）。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0

当股票投资必要收益率等于无风险收益率时，β系数(　　）。

A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0

参考解析

解析：根据资本资产定价模型R=Rf+β×（Rm-Rf），因为R=Rf，Rm-Rf≠0,所以β系数应该等于0。

相关考题：

对于每项资产来说，风险与投资收益率的关系可正确表示为( )。A．必要收益率=无风险收益率＋风险收益率B．必要收益率=无风险收益率×风险程度C．必要收益率=无风险收益率-风险收益率D．必要收益率=资金时间价值＋通货膨胀补贴率＋风险价值系数×标准离差率
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当必要投资收益率等于无风险收益率时，贝他系数应（ ）。A．大于1B．等于1C．小于1D．等于O
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当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。A．大于1B．等于1C．小于1D．等于0
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当（ ）时，应选择高β系数的证券或组合。 A．市场处于牛市 B．市场处于熊市 C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
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当资产的贝嗒系数6为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为( )。 A、16%B、15%C、11%D、12%
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某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的口系数为（ ）。A．1B．0C．3D．无法确定
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如果某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为1。（ ）
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当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0
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当( )时，应该选择高贝塔系数的证券或组合。A.市场处于牛市B.市场处于熊市C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
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根据财务管理的理论，必要收益率等于期望收益率、无风险收益率和风险收益率之和。（　　）
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当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，β系数应()。A.大于1B.等于1C.小于1D.等于0
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判断一项投资可行的标准是（）A、预期收益率≥必要收益率＞无风险收益率B、预期收益率＞必要收益率＞无风险收益率C、必要收益率＞预期收益率≥无风险收益率D、必要收益率＞预期收益率＞无风险收益率
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当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，风险系数应（）A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0
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当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，贝塔系数应该为（）。A、大于1B、等于1C、小于1D、等于0
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理性的股票投资者的（）等于该投资者购买股票占用资金的机会成本。A、无风险收益率B、最高收益率C、必要收益率D、根据在假定均衡市场条件下系统风险完全补偿的CAPM模型计算出来的期望收益率
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当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时，β系数应（）。A、大于1B、大于0C、小于1D、等于0
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当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。
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当（）时，应选择高β系数的证券或组合。A、市场处于牛市B、市场处于熊市C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
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单选题当股票投资必要收益率等于无风险收益率时（股票市场的风险收益率不为0），B系数( )。A大于1B等于1C小于1D等于0
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单选题当必要收益率等于无风险收益率时，β系数应（ ）。A大于1B等于1C小于1D等于0
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单选题当股票投资期望收益率等于无风险收益率时，贝塔系数应该为（）。A大于1B等于1C小于1D等于0
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单选题当股票投资期望收益率大于无风险投资收益率时，β系数应（）。A大于1B大于0C小于1D等于0
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多选题预测投资收益率时，可选择的公式有（）A投资收益率＝无风险收益率+风险收益率B投资收益率二无风险收益率-风险收益率C投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差D投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数×标准离差率E投资收益率＝无风险收益率+风险价值系数+标准离差串
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判断题当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。A对B错
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单选题当资产的贝嗒系数β为1.5，市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%时，则该资产的必要收益率为（）A11%B11.5%C12%D16%
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单选题下列关于β系数说法不正确的是()。A当β系数为1时，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率B当β系数为正数时，表示该资产收益率与市场平均收益率同方向变化C当β系数大于1时，说明该资产收益率变动幅度大于市场组合收益率变动幅度D市场上所有资产的β系数都应当是大于0的
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单选题当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（　　）。A大于1B等于1C小于1D等于0
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