VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。A:模型选择B:数据来源C:头寸变化D:样本变化
VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。
A:模型选择
B:数据来源
C:头寸变化
D:样本变化
B:数据来源
C:头寸变化
D:样本变化
参考解析
解析：虽然vaR方法得到了风险管理工作者的广大认同，但是VaR方法也有缺陷。在使用过程中应当关注以下几个方面的问题：①VaR没有结出最坏情景下的损失；②vaR的度量结果存在误差，首先，vAR对未来的损失是基于历史数据，显然很多时候这并不符合实际；其次，vaR是特定的假设条件下进行的，如数据分布的正态性等，而实际数据与假设可能不符合；最后，vaR受到样本变化的影响，不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小；③头寸变化造成风险失真。
相关考题：
下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B、在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C、△p为金融资产在持有期△t内的损失D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来损失风险的事前预测B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应B、VaR没有给出最坏情景下的损失C、VaR的度量结果存在误差D、VaR头寸变化造成风险失真
下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
多选题下列说法正确的有（ ）。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
单选题当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。A大B小C相同D不确定