VaR对风险的度量误差可能来自于()因素。A:数据来源B:样本变化C:模型选择D:头寸变化
VaR对风险的度量误差可能来自于()因素。
A:数据来源
B:样本变化
C:模型选择
D:头寸变化
B:样本变化
C:模型选择
D:头寸变化
参考解析
解析:VaR对风险的度量存在误差,主要有以下原因:①VaR对未来的损失是基于历史数据,显然很多时候这并不符合实际;②VaR是在特定的假设条件下进行的,如数据分布的正态性等,而实际数据与假设可能不符合,如具有厚尾性等;③VaR会受到样本变化的影响,不同时期的数据和抽样周期的不同都会影响到其数值的大小。
相关考题:
下列关于VAR的说法,不正确的是( )。A.均值VAR是以均值作为基准来测度风险B.均值VAR度量的是资产价值的平均损失C.零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
下列关于VAR的说法,正确的有( )。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E.VAR只用做市场风险计量与监控
以下关于风险价值(VaR)的说法正确的是()。A.VaR是对未来损失风险的事前预测B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
在使用VaR进行风险管理的过程中,应注意的问题有()。A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应B、VaR没有给出最坏情景下的损失C、VaR的度量结果存在误差D、VaR头寸变化造成风险失真
下列关于VaR的说法中,正确的是()。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
多选题下列说法正确的有( )。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
单选题当用VaR度量风险时,某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和()。A大B小C相同D不确定