当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。A、大B、小C、相同D、不确定
当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。
- A、大
- B、小
- C、相同
- D、不确定
相关考题：
在资本资产定价模型中，如果β1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产
下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（ ），在规模上（ ）全体投资者所持有的风险证券的总和。 A．相同，等于 B．相同，不等于 C．不同，等于 D．不同，不等于
在无风险资产与证券资产构成的证券组合中，切点证券组合T的经济意义是（ ）。A．所有投资者拥有完全相同的有效边界B．尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券，但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同C．当市场处于均衡状态时，最优风险组合等于市场组合D．上述都对
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。A:投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（ ）。 A.证券投资组合能消除大部分系统风险B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
下列选项中，不是切点证券组合T具有的经济意义的是（ ）。 A.所有投资者拥有完全相同的有效边界B.每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券 组合T相同C.期望收益率可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也相当于对方差的补偿D.当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合
下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（ ）。A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险
根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B、标准差度量的是投资组合的非系统风险C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
切点证券组合T的经济意义有（）。A、所有投资者拥有完全相同的有效边界B、投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资C、与市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合D、所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。A、相同，等于B、相同，不等于C、不同，等于D、不同，不等于
下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）A、β系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险B、β系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险C、β系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险D、β系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大E、β系数等于0，证券组合无系统风险
下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围D、证券投资组合减少了投资者的投资机会
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。A、证券投资组合能消除大部分系统风险B、证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C、最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大D、一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
单选题下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C证券投资组合扩大了投资者的选择范围D证券投资组合减少了投资者的投资机会
多选题在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，下列措施中，有可能降低该组合系统风险的有（）A提高口系数大的资产在投资组合中所占比重B提高口系数小的资产在投资组合中所占比重C替换资产组合中风险大的资产D替换资产组合中风险小的资产
单选题现代投资组合理论的核心思想是（ ）。A投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化经营B对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合C风险资产的收益与多个共同因素之间存在线性关系D把多种证券的投资组合看作是一个整体进行分析和度量，然后把投资组合的风险分为系统性风险和非系统性风险
多选题下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）Aβ系数大于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险Bβ系数小于1，证券组合的系统型风险大于市场组合的系统风险Cβ系数等于1，证券组合的系统型风险等于市场组合的系统风险Dβ系数等于0，证券组合的系统型风险无穷大Eβ系数等于0，证券组合无系统风险
单选题以下关于证券投资风险的错误说法是（）。A系统风险是可以通过组合投资来分散的B风险是对投资者预期收益的背离C证券投资的风险是指证券收益的不确定性D系统性风险通常使得所有资产的收益出现相同的变化
多选题已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（ ）。A该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场B该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场C该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场D整个证券市场的风险收益率为5%E该证券投资组合的风险收益率为10%
单选题当用VaR度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。A大B小C相同D不确定