VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的
VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的
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下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
下列说法正确的有（ ）。A. VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测》风险D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
下列关于VaR的说法中，错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结B.VaR可以预测尾部极端损失情况C.VaR是指产生的最大损失D.VaR并不意味着可能发生的最大损失E.VaR不是即将发生的真实损失
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
比VaR更坏的情形定义为导致收益率分布左尾的极值损失等于或超过给定置信水平的VaR的情形。下列哪一个说法是VaR的正确描述？A．VaR是比VaR更坏情形收益率的平均值。B．VaR是比VaR更坏情形收益率的标准差。C．VaR是比VaR更坏情形收益率中最坏的。D．VaR是比VaR更坏情形收益率中最好的。
VAR模型的优点有哪些（）A．VAR模型形式比较灵活B．VAR模型的参数估计比较容易C．VAR模型具有坚实的理论依据D．VAR模型的预测结果一般是优于结构联立方程的