VaR方法最早用于度量()A、信用风险B、市场风险C、流动性风险D、操作风险

VaR方法最早用于度量()

  • A、信用风险
  • B、市场风险
  • C、流动性风险
  • D、操作风险

相关考题:

下列关于VAR的说法,不正确的是( )。A.均值VAR是以均值作为基准来测度风险B.均值VAR度量的是资产价值的平均损失C.零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

下列关于VAR的说法,正确的有( )。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E.VAR只用做市场风险计量与监控

VaR方法使得不同类型资产的风险之间具有可比性,成为联系整个企业或机构各个层次的风险分析、度量方法。( )

市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 ( )

下列说法正确的有( )。A.VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险

VaR方法在使用过程中应当关注的问题有( )。 A.VaR没有给出最坏情景下的损失 B.VaR的度量结果存在误差 C.头寸变化造成风险失真 D.VaR限额是动态的

VaR方法的最大优点是提供了一个统一的方法测量风险,使不同类型资产之间具有可比性,成为联系整个企业或机构的各个层次的分析、度量方法。( )

在以下风险度量方法中,主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是( )。快来人告诉我正确的答案吧!谢谢!A. 名义量法B. 敏感性分析法C. VaR方法D. 压力测试法

在以下风险度量方法中,主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是( )。A.名义量法B.敏感性分析法C.VaR方法D.压力测试法

VaR方法存在的缺陷包括()。A:VaR的度量结果存在误差B:头寸变化造成风险失真C:VaR没有给出最坏情景下的损失D:VaR方法的假设不符合实际

市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历 史过程。 ( )

下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

( )可以度量不同市场中的总风险。A.名义值法B.敏感性分析方法C.波动性测量D.VaR方法

下列是风险度量的方法()。A.敏感性分析B.情景分析C.压力测试D.在险价值(ValueatRisk,VaR)的计算E.情景度量

在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

在险价值风险度量方法中,α=95意味着( )。A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值

在使用VaR进行风险管理的过程中,应注意的问题有()。A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应B、VaR没有给出最坏情景下的损失C、VaR的度量结果存在误差D、VaR头寸变化造成风险失真

VaR是在特定的假设条件下进行的,因此VaR的度量结果存在误差。()

VaR方法在使用过程中应当关注的问题有()。A、VaR没有给出最坏情景下的损失B、VaR的度量结果存在误差C、头寸变化造成风险失真D、VaR限额是动态的

下列关于VaR的说法中,正确的是()。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

()是在软件规模度量中最早使用也是最简单的方法。

关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

单选题下列各项中,属于风险度量方法的是(  )。Ⅰ.敏感性分析法Ⅱ.波动性分析法Ⅲ.压力测试Ⅳ.VaR法AⅡ、ⅢBⅠ、ⅡCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

多选题下列说法正确的有( )。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险

单选题VaR方法最早用于度量()A信用风险B市场风险C流动性风险D操作风险

填空题()是在软件规模度量中最早使用也是最简单的方法。

单选题关于VaR的说法错误的是()。A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法