是比较VAR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VAR模型的有效性。A．准确性检验B．敏感性分析C．误差分析D．有效性检验
VaR模型来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析方法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析
以下( )模型是针对市场风险的计量模型。A．Credit MetricsB．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )A．Credit MetricsB．KMV模型C．VAR模型D．高级计量法
VaR法来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析方法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析
里格斯为分析发展中国家的行政系统而提出的模型是A、融合的-棱柱的-衍射的模型B、融合的-衍射的-棱柱的模型C、棱柱的-融合的-衍射的模型D、衍射的-融合的-棱柱的模型
VaR法来自于（ ）的融合。 A．资产波动陛分析方法 B．资产定价和资产敏感性分析方法 C．对风险因素的统计分析 D．对风险因素的定性分析
CreditMetrics模型本质上是一个（ ）。A．VaR模型B．信用评分模型C．线性回归模型D．以上都不是
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）A．CreditMetricsB．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？( )A．Credit Metrics模型B．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法
VaR法来自于（ ）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析法C．对风险因素的统计分析D．对风险因素的定性分析E．以上都不对
VaR对风险的度量误差和失真可能来自于()因素。A:模型选择B:数据来源C:头寸变化D:样本变化
VaR对风险的度量误差可能来自于（）因素。A:数据来源B:样本变化C:模型选择D:头寸变化
VaR法来自于()的融合。A:资产波动性分析方法B:资产定价和资产敏感性分析方法C:对风险因素的统计分析D:对风险因素的定性分析
VaR模型来自于（ ）理论的融合。 A.资产定价和资产敏感性分析方法 B.对风险因素的统计分析C.对资产收益率的估计分析 D.对金融衍生工具的开发
VaR模型来自于()理论的融合。A:资产定价和资产敏感性分析方法B:对风险因素的统计分析C:对资产收益率的估计分析D:对金融衍生工具的开发
VaR模型来自（ ）等各种金融理论与方法的融合A:资产敏感性分析方法B:风险因素统计分析方法C:资产定价理论D:市场有效理论
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。A、高B、低C、一样大D、无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
下列属于市场风险的计量模型的是（ ）。A、基本指标法B、风险中性定价模型C、高级计量法D、VaR模型
单选题经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。A高B低C一样大D无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
单选题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A经济资本计量模型B高级计量法中的OpVaRC内部模型法中的VaRD高级内部评级法中的信用VaR体系