VaR模型来自（　）等各种金融理论与方法的融合A:资产敏感性分析方法B:风险因素统计分析方法C:资产定价理论D:市场有效理论

VaR模型来自（　）等各种金融理论与方法的融合

A:资产敏感性分析方法
B:风险因素统计分析方法
C:资产定价理论
D:市场有效理论

参考解析

解析：VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析

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VaR模型来自于（ ）理论的融合。 A.资产定价和资产敏感性分析方法 B.对风险因素的统计分析C.对资产收益率的估计分析 D.对金融衍生工具的开发
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根据投资组合理论，投资组合的整体VaR小于等于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。?
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投资组合理论认为投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。(?)?
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以下哪些关于风险模型支持的描述是正确的（） I.如果能正确使用VaR模型，可能会避免某些金融灾难案例的发生 II.优秀企业一定会为其排序前50位的关健性风险建立监控模型 III.风险价值模型的建立一般需要大量的历史数据作支持 IV.只有金融行业才有建立VaR风险模型的必要A、仅I与IIIB、仅I、III与IVC、仅II、III与IVD、仅III与IV
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