VaR法来自()的融合。A:资产波动性分析方法B:资产定价和资产敏感性分析方法C:对风险因素的统计分析D:对风险因素的定性分析
VaR法来自()的融合。
A:资产波动性分析方法
B:资产定价和资产敏感性分析方法
C:对风险因素的统计分析
D:对风险因素的定性分析
B:资产定价和资产敏感性分析方法
C:对风险因素的统计分析
D:对风险因素的定性分析
参考解析
解析:VaR模型来自于两种金融理论的融合:一是资产定价和资产敏感性分析方法;二是对风险因素的统计分析。事实上,没有最初的名义值方法、敏感性方法、波动性方法,也不会有VaR方法的出现。
相关考题:
以下关于VaR的说法,错误的是( )。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
下列关于VaR值的表述正确的是()A、蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便B、目前无论国内外,大多数券商仍采用历史法计算VaR值,是因为历史法更为精确C、一年期的VaR和10天期的VaR相比,由于时间跨度较长,覆盖面较广,因此对近期市场变化更为敏感D、在时间赋权VaR中,1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小
关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
下列关于VaR的说法,正确的有()。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
单选题关于VaR的说法错误的是()。A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
判断题运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。( )A对B错