多选题VAR风险管理模型的特点包括：（）。A通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观B可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小C不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的D充分考虑了市场风险以外的其他各种风险

多选题
VAR风险管理模型的特点包括：（）。
A

通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观

B

可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小

C

不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的

D

充分考虑了市场风险以外的其他各种风险

参考解析

解析： 暂无解析

相关考题：

信用风险组合模型包括( )。A．Credit MonitorB．Credit MetricsC．Credit Portfolio ViewD．Credit Risk+E．VAR
查看答案
下列属于市场风险的计量模型的是( )。A．基本指标法B．风险中性定价模型C．高级计量法D．VaR模型
查看答案
下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是( )。A．资产定价模型B．RiskMetrics模型和CreditMetrics模型C．高级计量法D．KMV模型E．VAR模型
查看答案
下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。A．VaR模型B．高级计量法C．KMV模型D．CreditMetrics模型
查看答案
以下( )模型是针对市场风险的计量模型。A．Credit MetricsB．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法
查看答案
VAR风险管理模型的局限性包括:() A.忽视了市场风险以外的其他风险B.对风险水平的评价是相对的C.不能用于投资机构业绩评估管理D.容易受到外部环境的干扰
查看答案
操作风险的高级计量法包括()。A、内部计量法B、损失分布法C、VaR法D、极端值理论模型
查看答案
目前常用的风险价值模型技术不包括( )。A.历史模拟法B.参数法C.蒙特卡洛模拟法D.贴现模型法考点：风险敞口、风险价值(VaR)
查看答案
信用风险组合模型包括（ ）。A．Credit Monitor模型B．CreditMetrics模型C．Credit Portfo1io View模型D．Credit Risk+模型E．VaR模型
查看答案
以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?（ ）A．CreditMetricsB．KMV模型C．VaR模型D．高级计量法
查看答案
市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。（ ）
查看答案
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
查看答案
1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。A、期权模型B、衍生品模型C、VAR模型D、CAR模型
查看答案
下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
查看答案
在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A、信用风险量化模型B、信用监控模型C、信用风险计量模型D、信用风险组合模型
查看答案
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应A、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
VAR风险管理模型的特点包括：（）。A、通过VAR值对金融风险进行评判很综合同时又很直观B、可以事前测算风险度，不像传统风险管理的方法都是在事后衡量风险大小C、不仅能计算单项业务和单个金融工具的风险，还能计算多项业务和多个金融工具组成的投资组合的风险，这是传统金融风险管理所不能做到的D、充分考虑了市场风险以外的其他各种风险
查看答案
VAR风险管理模型的局限性包括：（）。A、忽视了市场风险以外的其他风险B、对风险水平的评价是相对的C、不能用于投资机构业绩评估管理D、容易受到外部环境的干扰
查看答案
市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）
查看答案
下列属于市场风险的计量模型的是（　）。A、基本指标法B、风险中性定价模型C、高级计量法D、VaR模型
查看答案
在操作风险经济资本计量模型中哪种方法不能激励银行提高操作风险管理水平（）A、标准法B、基本指标法C、AMAD、VaR
查看答案
VaR模型是以统计为基础的风险管理系统。（）
查看答案
多选题VAR风险管理模型的局限性包括：（）。A忽视了市场风险以外的其他风险B对风险水平的评价是相对的C不能用于投资机构业绩评估管理D容易受到外部环境的干扰
查看答案
单选题鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应AⅡ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
判断题市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　）A对B错
查看答案
单选题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A经济资本计量模型B高级计量法中的OpVaRC内部模型法中的VaRD高级内部评级法中的信用VaR体系
查看答案
单选题在现代信用风险度量方法中，以VaR为基础的是（）A信用风险量化模型B信用监控模型C信用风险计量模型D信用风险组合模型
查看答案
热门标签