若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收益率为7%,则无风险收益率为( )A.4.5%B.4.8%C.5.0%D.6.0%
若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收益率为7%,则无风险收益率为( )
A.4.5%
B.4.8%
C.5.0%
D.6.0%
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假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为() A、13%B、11%C、10%D、12%
某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。关于甲种投资组合的说法中,正确的是( )。A.甲种投资组合的β系数为1.15B.甲种投资组合的必要收益率为12.6%C.甲种投资组合的β系数为1.1D.甲种投资组合的必要收益率为14%
基金A每份价值1元,现以1.05元的价格对外出售。据其所披露的投资计划, 下一年度基金总额的20%投资于收益率为5%的无风险资产,80%投资于β为1.1的风险资产组合。若市场中β为1的风险资产组合的期望收益率为10%,请问你是否愿意购买该基金?
单选题假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为()。A13%B11%C10%D12%
多选题下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有()。A投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例B当投资组合β系数为负数时,表示该组合的风险小于零C在已知投资组合风险收益率Rp,市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上,可以得出特定投资组合的β系数=Rp/(Rm-Rf)D作为整体的市场投资组合的β系数为1
多选题下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有( )。A投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在投资组合中所占的价值比重B当投资组合β为负数时,表示该组合的风险小于零C在已知投资组合风险收益率Rp、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上,可以得出特定投资组合的β系数为:βp=Rp/(Rm-Rf)D在其他因素不变的情况下,风险收益率与投资组合的β系数成正比,β系数越大,风险收益率就越大,反之就越小
多选题在下列各项中,能够影响特定投资组合β系数的有( )。A该组合中所有单项资产在组合中所占比重B该组合中所有单项资产各自的β系数C市场投资组合的无风险收益率D该组合的无风险收益率E市场投资组合的必要收益率