詹森业绩指数涉及的变量有（）。A、无风险利率B、投资组合的收益率C、市场组合的期望收益率D、投资组合的β系数
詹森业绩指数涉及的变量有（）。
- A、无风险利率
- B、投资组合的收益率
- C、市场组合的期望收益率
- D、投资组合的β系数
相关考题：
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的p值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。 A．-0.022 B．0 C．0.022 D．0.03
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。A．-0.22B．0C．0.22D．0.3
关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（）A:Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定B:Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差C:如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好D:Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准
某证券组合2013年实际平均收益率为18%，当前的无风险利率为4%，市场组合的期望收益率为15%，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。A:2.5%B:0C:-2.5%D:1.5%
期望收益率为12%的充分分散投资组合，无风险利率是4%，市场组合收益率是8%，标 准差是0.2,若是有效组合，则投资组合收益率标准差是（ ）A.0.2B.0.3C.0.4D.0.6E.0.8
给定无风险利率5%，关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。A组合、平均收益率=15%；标准差=0.4；贝塔系数=0.58B组合、平均收益率=11%；标准差=0.2；贝塔系数=0.41A、按照特雷诺比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀B、按照夏普比率作为标准比较，B投资组合业绩表现更优秀C、根据夏普比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀D、根据詹森 比率作为标准比较，A投资组合业绩表现更优秀
在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。A.该组合中所有单项资产在组合中所占比重B.该组合中所有单项资产各自的β系数C.市场投资组合的无风险收益率D.该组合的无风险收益率E.市场投资组合的风险价格
单选题詹森指数是指在给出投资组合的β及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（ ）市场基准组合。A劣于B等于C优于D不确定
多选题在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（ ）。A该组合中所有单项资产在组合中所占比重B该组合中所有单项资产各自的β系数C市场投资组合的无风险收益率D该组合的无风险收益率E市场投资组合的必要收益率