精算模型 题目列表
单选题保险公司为了促进投保人的安全意识,降低损失程度,采用部分理赔的方法。当实际损失为Y元时,理赔额Z=Y-Y0.8。已知该公司承保的某项火灾损失服从对数正态分布,参数μ=10.0;σ2=0.4,则每次火灾的平均理赔额为(  )A12563.8B22141.6C19786.5D20698.3E23515.2

单选题每次出险的平均损失额为(  )。A1.6B2.0C2.4D2.8E3.2

单选题如Vx=δ4Ux,假设各个Ux是独立的且有相同的方差σ2,则E[Vx]和Var(Vx)分别为(  )。Aδ4tx,50σ2Bδ4tx,60σ2Cδ4tx,70σ2Dδ4tx,80σ2Eδ4tx,90σ2

单选题每次出险的平均损失为(  )。A5B6C7D8E9

单选题已知某种运输保险2010年的损失额X(单位:万元)服从伽玛分布,参数α=4,θ=0.4,从2010年到2011年的物价通涨率为8%,则2010年,2011年的平均损失额分别为(  )。A1.6,1.8B1.8,1.6C1.728,1.6D1.6,1.728E1.728,1.8

单选题已知某生存群体50岁的生存人数为89509人,往后5年的死亡率分别为0.006,0.007,0.009,0.012和0.015,则该群体55岁时的生存人数为(  )。A87509B86206C85206D87206E85509

单选题某保险公司承保工伤医疗保险。已知每月的理赔次数N服从参数为10的泊松分布,且每次发生的理赔都与其他理赔是相互独立的。每次理赔事件中理赔额有5%的可能超过20000元。则半年内至少有2次理赔的理赔额超过20000元的概率等于(  )。A1-6e-5B1-4e-3C1-3e-2D1-2e-1E1-1.5e-0.5

单选题一个随机抽取的样本包括100个数据,用指数分布拟合时,以极大似然估计去求分布的参数,此时极大化的似然函数值为-159.4。继续用伽玛分布拟合这组数据,如果根据似然比检验,伽玛分布的拟合效果在5%显著性水平下优于指数分布的话,则用极大似然估计求伽玛分布模型的参数时,最大化的似然函数值至少为(  )。A-156.45B-137..46C-154.37D-147.96E-157.48

单选题计算公司在第二年底还可以营业的概率为(  )。A0.6B0.7 C0.8 D0.9 E1.0

单选题对于具有复合泊松理赔过程的盈余过程U(t),已知破产概率Ψ(u)=0.2e-7u+0.2e-4u+0.3e-2u,u≥0,N为盈余过程U(t)轨道上“最低记录点”的个数,P(N=1)+Ψ(0)为(  )。A0.75 B0.84 C0.89 D0.91 E0.95

单选题设总理赔额S为复合泊松分布,已知个别理赔额取值为1,2,3。如表所示,给出了限额损失再保险不同自留额对应的纯再保费。则fS(5)-fS(6)=(  )。表 纯再保费A-0.04 B-0.02 C0 D0.02 E0.04

单选题根据这些ux,能产生一些修匀值vx,这些vx的下标x的范围为(  )。A26~53B26~59C20~53D20~59E不确定

单选题已知l30=10000,q30+k=0.1+0.05k,k=0,1,2,…。假设死亡时间服从均匀分布,则l35.4=(  )。A2088.45B2245.70C2549.78D2645.72E2763.18

单选题当u=5时,用Lundberg公式估计最终破产概率ψ(u)的上界为(  )。A0.001B0.458 C0.838 D0.937 E0.955

单选题对于理赔总量S,已知:(1)P(10<S<20)=0;(2)E[I10]=0.60;(3)E[I20]=0.20。其中Id为限额损失再保险下自留额为d时的再保险人的理赔额。FS(10)为(  )。[2008年真题]A0.98 B0.96 C0.94 D0.93 E0.92