根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。A.O．09B.0．08C.0．07D.0．06

根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　　）。

A.O．09
B.0．08
C.0．07
D.0．06

参考解析

解析：在一个贷款组合里面，发生n笔贷款违约的概率公式为：n笔贷款违约=E-m×m／n ! 2其中，E=2．72，m为贷款组合平均违约率×100，本题中即m=2，n为实际月末的贷款数量，本题中n=4，代入公式得概率=2．72-2×24÷(4×3×2×1)=0．09。

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根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A．0.09B．0.08C．O．07D．0.06
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Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )A．正确B．错误
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Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )A．正确B．错误
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根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。A 0.09B 0.08C 0.07D 0.06
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Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )
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是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A．Credit Metrics模型B．Credit Risk+模型C．Credit Portfolio Vien模型D．Credit Monitor模型
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Credit Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。A．正态B．均匀C．泊松D．指数
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是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态．A． Credit Metrics模型B．Cre(lit Risk十模型C．Credit Portfolio View模型D．Credit Monitor模型
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根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )A．0．09B．O．08C．0．07D．0．06
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下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。A. Credit Metrics的本质是VaR模型B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRC. Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E. 在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
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下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析
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根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e = 2. 72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A. 0. 09 B. 0. 08 C. 0. 07 D. 0. 06
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根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（　）。A、0.09B、0.08C、0.07D、0.06
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（　）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A、Credit Metrics模型B、Credit Risk+模型C、Credit PortfolioView模型D、Credit Monitor模型
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