根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )A.0.09B.O.08C.0.07D.0.06
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )
A.0.09
B.O.08
C.0.07
D.0.06
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根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A.0.09B.0.08C.O.07D.0.06
根据CreditRisk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06
根据CreditRisk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,8=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。 A.0.09 B.0.08 C.0.07 D.0.06
是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A.Credit Metrics模型B.Credit Risk+模型C.Credit Portfolio Vien模型D.Credit Monitor模型
是根据针对火灾险的财险精算原理,时贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态.A. Credit Metrics模型B.Cre(lit Risk十模型C.Credit Portfolio View模型D.Credit Monitor模型
下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有( )。A. Credit Metrics的本质是VaR模型B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRC. Credit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E. 在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析
根据Credit Risk+模型,假设一个组合的平均违约率为2%,e = 2. 72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A. 0. 09 B. 0. 08 C. 0. 07 D. 0. 06
( )是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A、Credit Metrics模型B、Credit Risk+模型C、Credit PortfolioView模型D、Credit Monitor模型
下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D、根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析
单选题下列关于Credit Risk+模型的说法,正确的是( )。A似定每笔贷款不违约状态B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的D根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析
多选题下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。ACredit Metrics的本质是VaR模型BCredit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRCCredit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态DCredit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
单选题下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。A假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析
单选题( )模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。ACreditMetrics模型BCreditPortfolioView模型CCreditRisk+模型DCreditRisk-模型
单选题( )是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。ACredit Metrics模型BCredit Risk+模型CCredit PortfolioView模型DCredit Monitor模型
判断题Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。( )A对B错