是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A．Credit Metrics模型B．Credit Risk+模型C．Credit Portfolio Vien模型D．Credit Monitor模型
是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Risk+模型
C．Credit Portfolio Vien模型
D．Credit Monitor模型
相关考题：
（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A．CreditMetrics模型D．CreditRisk+模型C．CreditPortfolioVien模型D．CreditMonitor模型
是根据针对火灾险的财险精算原理，时贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态．A． Credit Metrics模型B．Cre(lit Risk十模型C．Credit Portfolio View模型D．Credit Monitor模型
下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（ ）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。A. Credit Metrics的本质是VaR模型B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRC. Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E. 在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。A.Credit Metrics的本质是VaR模型B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRC.Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A:CreditMetrics模型B:CreditRisk+模型C:CreditPortfolioView模型D:CreditMonitor模型
( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A. Credit Metrics 模型 D. Credit Risk+模型C. Credit Portfolio Vien 模型 D. Credit Monitor 模型