根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A、0.09B、0.08C、0.07D、0.06
根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。
- A、0.09
- B、0.08
- C、0.07
- D、0.06
相关考题：
假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的B系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为( )。A．0.1B．0.11C．0.12D．0.13
根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。A．0.09B．0.08C．O．07D．0.06
根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A．0.09B．0.08C．0.07D．0.06
根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，8=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。 A．0.09 B．0.08 C．0.07 D．0.06
是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A．Credit Metrics模型B．Credit Risk+模型C．Credit Portfolio Vien模型D．Credit Monitor模型
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e = 2. 72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A. 0. 09 B. 0. 08 C. 0. 07 D. 0. 06
以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A:CreditMetrics模型B:CreditRisk+模型C:CreditPortfolioView模型D:CreditMonitor模型
下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（ ）。A似定每笔贷款不违约状态B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的D根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
多选题下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。ACredit Metrics的本质是VaR模型BCredit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRCCredit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态DCredit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
单选题下列关于各种信用风险组合模型的说法，错误的是（ ）。ACreditMetrics的本质是VaR模型BCreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaRCCreditRisk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D在计算过程中，CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
单选题（ ）模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。ACreditMetrics模型BCreditPortfolioView模型CCreditRisk+模型DCreditRisk-模型
单选题（ ）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。ACredit Metrics模型BCredit Risk+模型CCredit PortfolioView模型DCredit Monitor模型