Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )

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CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（ ） A．对 B．错
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Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )A．正确B．错误
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Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )A．正确B．错误
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Credit Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。A．正态B．均匀C．泊松D．指数
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C redit Risk4+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。（ ）
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Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布．( )
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以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型B.Credit?Portfo1io?View模型C.Credit?Risk+模型D.Credit?Monitor模型
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多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型
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