下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（）A.置信水平B.资产组合未来价值变动的分布特征C.压力测试D.时间长度N
下列不是计算VaR至少需要三方面的信息：（）
A.置信水平
B.资产组合未来价值变动的分布特征
C.压力测试
D.时间长度N
A.置信水平
B.资产组合未来价值变动的分布特征
C.压力测试
D.时间长度N
参考解析
解析：计算VaR至少需要三方面的信息一是时间长度N；二是置信水平；三是资产组合未来价值变动的分布特征
相关考题：
下列关于VaR的说法中，错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结B.VaR可以预测尾部极端损失情况C.VaR是指产生的最大损失D.VaR并不意味着可能发生的最大损失E.VaR不是即将发生的真实损失
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值，原因在：（）。A、于当前市场价值代表了当前资产的市场风险B、银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险C、因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化D、因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素
下列哪些日志记录了系统的警告信息（）。A、/var/log/vsftp.logB、/var/log/messagesC、/var/log/http.logD、/var/log/boot.log
单选题下列哪些日志记录了系统的警告信息（）。A/var/log/vsftp.logB/var/log/messagesC/var/log/http.logD/var/log/boot.log
单选题下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。A蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要B蒙特卡洛模拟法计算量较大C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
判断题计算VaR时，流动性强的资产可以每星期或每月计算VaR，期限较长的头寸往往需要每日计算VaR。（ ）A对B错