多选题BS期权定价模型涉及的参数有()。A标的资产的现行价格B期权的执行价格C标的资产年收益率的标准差D短期无风险年利率

多选题
BS期权定价模型涉及的参数有()。
A

标的资产的现行价格

B

期权的执行价格

C

标的资产年收益率的标准差

D

短期无风险年利率


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解析: 暂无解析

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以下属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。A.无风险利率B.股票价格C.执行价格D.预期红利

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权证是一种期权,因此对于权证的定价多采用BlaCk—SCholes模型(简称Bs模型)。( )

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,蒙特卡罗放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。( )

美式期权不能采用BS公式进行定价。()

单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。( )

广泛用于权证定价的Black--Scholes模型(简称BS模型),适用于欧式权证。( )

布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。A.标的资产的现行价格B.看涨期权的执行价格C.连续复利计算的标的资产年收益率的标准差,D.连续复利的短期无风险年利率

下列有关期权估值模型的表述中正确的有(  )。A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。A.标的资产的现行价格B.看涨期权的执行价格C.连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差D.连续复利的年度无风险利率

布莱克—斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。A.标的股票的当前价格B.期权的执行价格C.连续复利的以年计的股票回报率的方差D.连续复利的年度的无风险利率

在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下()评估参数。A.金融工具的初始价格B. 行权价格C. 市场收益率D. 期权有效期E. 资产回报率

在考虑红利支付的Black-Scholes期权定价模型中总共涉及以下( )评估参数。A.金融工具的初始价格B.行权价格C.风险收益率D.期权有效期E.价格的波动率

对于股票期权部分,目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()

期权定价模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是(  )。A.B-S-M模型B.几何布朗运动C.持有成本理论D.二叉树模型

BS期权定价模型涉及的参数有()。A、标的资产的现行价格B、期权的执行价格C、标的资产年收益率的标准差D、短期无风险年利率

采用倒推法的期权定价模型包括()A、BS公式B、二叉树模型C、隐性差分法D、蒙特卡罗模拟

在模拟复杂的结构性衍生品交易时,风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入?()A、基于市场观测价格的银行参数估计B、期权价格对不同参数敏感度的估计C、根据假设理论对期权的定价D、期权价格对理论价格的显性敏感性

BS股票期权定价模型中,假设标的股票价格服从下列哪种分布()。A、对数正态分布B、正态分布C、平均分布D、离散分布

期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。

可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。A、股指期权B、存续期内支付红利的股票期货期权C、权证D、货币期权

市场价值法包括()。A、市盈率法B、经济利润模型C、资本资产定价模型D、期权定价模型

多选题可采用B-S-M模型定价的欧式期权有(  )。A期货期权B利率期权C权证D货币期权

多选题布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括()。A无风险利率B现行股票价格C执行价格D预期红利

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