BS期权定价模型涉及的参数有（）。A、标的资产的现行价格B、期权的执行价格C、标的资产年收益率的标准差D、短期无风险年利率
BS期权定价模型涉及的参数有（）。
- A、标的资产的现行价格
- B、期权的执行价格
- C、标的资产年收益率的标准差
- D、短期无风险年利率
相关考题：
期权买入者会在______时执行期权。( )A．标的资产市场价格低于看涨期权执行价格B．标的资产市场价格高于看涨期权执行价格C．标的资产市场价格低于看跌期权执行价格D．标的资产市场价格高于看跌期权执行价格E．标的资产市场价格与期权执行价格相等
出现下列（ ）情形时，期权为虚值期权。A.当看涨期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价B.当看涨期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价C.当看跌期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价D.当看跌期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价
下列各项中属于虚值期权的有（ ）。A.标的资产现行市价低于执行价格的看涨期权B.标的资产现行市价等于执行价格的看涨期权C.标的资产现行市价低于执行价格的看跌期权D.标的资产现行市价高于执行价格的看跌期权
下列各项期权处于“实值状态”的有（ ）。A、看涨期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价B、看涨期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价C、看跌期权的执行价格高于当时标的资产的现行市价D、看跌期权的执行价格低于当时标的资产的现行市价
下列关于内涵价值的计算，正确的是（ ）。A.看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格B.看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格C.看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格D.看跌期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格
下列期权为虚值期权的是（ ）。 A.看涨期权，且执行价格低于其标的资产价格B.看涨期权，且执行价格高于其标的资产价格C.看跌期权，且执行价格高于其标的资产价格D.看跌期权，且执行价格低于其标的资产价格
下列属于虚值期权的是（ ）。A.看涨期权的执行价格低于标的资产的市场价格B.看跌期权的执行价格高于标的资产的市场价格C.看涨期权的执行价格高于标的资产的市场价格D.看跌期权的执行价格低于标的资产的市场价格
知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
单选题对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。A看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值C看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值D看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值
多选题根据看涨期权—看跌期权平价定理，下列公式正确的有（ ）。A标的资产价格=看涨期权价格-看跌期权价格+执行价格现值B看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值C看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格D看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
多选题对于期权持有人来说，下列表述正确的有（）。A对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“实值期权”B对于看跌期权来说，标的资产现行市价低于执行价格时的期权为“实值期权”C对于看涨期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”D对于看跌期权来说，标的资产现行市价高于执行价格时的期权为“虚值期权”
多选题BS期权定价模型涉及的参数有（）。A标的资产的现行价格B期权的执行价格C标的资产年收益率的标准差D短期无风险年利率