美式期权不能采用BS公式进行定价。()
美式期权不能采用BS公式进行定价。()
相关考题：
下列有关期权估值模型的表述中正确的有（ ）。A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值
在现货卖空受限的市场中，下列说法哪个是正确的：A．Black期权定价公式比BSM期权定价公式更适用。B．BSM期权定价公式比Black期权定价公式更适用。C．Black期权定价公式可以为期权精确定价。D．BSM期权定价公式可以为期权精确定价。
采用倒推法的期权定价模型包括A．BS公式B．二叉树模型C．隐性差分法D．蒙特卡罗模拟