单选题如果一项资产X的β是1.2，市场收益率是10%，国债收益率（无风险利率）是5%，该资产的预期收益率是12%，则该资产的预期收益率（）必要收益率，该资产价格（）。A高于；被低估B高于；被高估C低于；被低估D低于；被高估
单选题
如果一项资产X的β是1.2，市场收益率是10%，国债收益率（无风险利率）是5%，该资产的预期收益率是12%，则该资产的预期收益率（）必要收益率，该资产价格（）。
A
高于；被低估
B
高于；被高估
C
低于；被低估
D
低于；被高估
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产β系数为2,则下列说法中正确的是:()。 A、该资产的风险小于市场风险B、该资产的风险等于市场风险C、该资产的必要收益率为15%D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍
如图7-4所示，如果一个资产的β为1.5，无风险资产的收益率为3%，市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资者，投资于该资产的预期收益率为()。{图}A:12%B:13%C:13.5%D:12.5%
下列关于资本资产定价模型表述正确的有( )。A、如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高B、如果某项资产的β＝1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率C、市场上所有资产的β系数应是正数D、如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高E、如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小
假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0．15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（ ）。A.50％，50％B.30％，70％C.20％，80％D.40％，60％?
某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。A、53.85%B、63.85%C、46.15D、-46.15%
假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是（）A、10%B、11%C、12%D、13%
如果一项资产X的β是1.2，市场收益率是10%，国债收益率（无风险利率）是5%，该资产的预期收益率是12%，则该资产的预期收益率（）必要收益率，该资产价格（）。A、高于；被低估B、高于；被高估C、低于；被低估D、低于；被高估
假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A、50％，50％B、30％，70％C、20％，80％D、40％，60％
多选题关于资本资产定价模型，下列说法正确的是（ ）。A如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同B如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同C对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大D如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率
单选题某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。A53.85%B63.85%C46.15D-46.15%
单选题假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。A6.5%B7.5%C8.5%D9.5%