如果一项资产X的β是1.2，市场收益率是10%，国债收益率（无风险利率）是5%，该资产的预期收益率是12%，则该资产的预期收益率（）必要收益率，该资产价格（）。A、高于；被低估B、高于；被高估C、低于；被低估D、低于；被高估
如果一项资产X的β是1.2，市场收益率是10%，国债收益率（无风险利率）是5%，该资产的预期收益率是12%，则该资产的预期收益率（）必要收益率，该资产价格（）。
- A、高于；被低估
- B、高于；被高估
- C、低于；被低估
- D、低于；被高估
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某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准离差为50%，那么如果市场组合的风险收益率上升了20%，则该项资产风险收益率将上升（ ）。A．10%B．40%C．8%D．5%
关于资本资产定价模型的下列说法正确的是（ ）。A．如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数量相同B．如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数量相同C．对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大D．如果某资产β＝1，则该资产的必要收益率一市场平均收益率
下列关于资本资产定价模型表述正确的有( )。A、如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高B、如果某项资产的β＝1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率C、市场上所有资产的β系数应是正数D、如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高E、如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小
下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（ ）。A.如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高B.如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率C.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高D.市场上所有资产的β系数都应当是正数E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小
下列关于资本资产定价模型表述正确的有( )。A.如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高B.如果某项资产的β＝1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率C.市场上所有资产的β系数应是正数D.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小
关于资本资产定价模型的下列说法中，不正确的是（ ）。A.如果市场风险溢酬提高，则所有资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同B.如果无风险收益率提高，则所有资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同C.对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大D.如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率
社会无风险投资收益率为3%(长期国债利率)，市场投资组合预期收益率为12%，某项目的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型计算的普通资本金成本为（ ）。A、13.8%B、14.6%C、16.2%D、18.6%
假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A、50％，50％B、30％，70％C、20％，80％D、40％，60％
多选题关于资本资产定价模型，下列说法正确的是（ ）。A如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同B如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同C对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大D如果某资产的β＝1，则该资产的必要收益率＝市场平均收益率
单选题关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）A市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率B无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价C预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价D预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
单选题如果一项资产X的β是1.2，市场收益率是10%，国债收益率（无风险利率）是5%，该资产的预期收益率是12%，则该资产的预期收益率（）必要收益率，该资产价格（）。A高于；被低估B高于；被高估C低于；被低估D低于；被高估
单选题无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM，β值为1.2的证券X的期望收益率是（ ）。A0.06 B0.11 C0.12 D0.132 E0.144