假设无风险利率为6%,某风险组合的预期收益率为12%,其β系数等于1,则根据CAPM,该市场组合的预期收益率为()。 A、4%B、8%C、12%D、16%
已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。 A.10%B.5%C.7.5%D.12.5%
假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。 A、8.5%B、9.5%C、10.5%D、7.5%
当（ ）时，应选择高β系数的证券或组合。 A．市场处于牛市 B．市场处于熊市 C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。A.6%B.7%C.5%D.8%
假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )A．10%B．12%C．19%D．7%
假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。A:10%B:11%C:12%D:13%
如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为()。A:11.0%B:8.0%C:14.0%D:0.56%
假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。A:10%B:11%C:12%D:13%
当（ ）时，投资者将选择高β值的证券组合。A、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率B、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率C、预期市场行情上升D、预期市场行情下跌
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。 A、6%B、7%C、5%D、8%
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间B.无风险利率C.市场预期收益率和无风险收益率之差D.市场预期收益率
假设无风险收益率为4%,若β系数为1.5的风睑组合的预期收益率10%,则β系数为0.5 的风险组合的预期收益率为（）A.4%B.6%C.8%D.10%
某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）A、10.5%B、10.8%C、11.2%D、12%
某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。A、53.85%B、63.85%C、46.15D、-46.15%
无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的标准差为7%，则该组合的预期收益率为（）。A、6.4%B、9.9%C、5.49%D、15%
假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。A、8.5%B、9.5%C、10.5%D、7.5%
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。A、8%B、10%C、12%D、16%
资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。A、市场组合的期望收益率B、无风险利率C、市场组合的标准差D、β系数E、风险资产之间的协方差
当（）时，应选择高β系数的证券或组合。A、市场处于牛市B、市场处于熊市C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
单选题假设市场组合期望收益率为8%，无风险利率为3%，如果该股票的贝塔值为1.4，则该股票的预期收益率为（ ）。A14%B10%C8%D12%
单选题假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（ ）。A10%B11%C12%D13%
单选题假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。A8.5%B9.5%C10.5%D7.5%
单选题某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）A10.5%B10.8%C11.2%D12%
单选题当（ ）时，投资者将选择高β值的证券组合。A市场组合的实际预期收益率小于无风险利率B市场组合的实际预期收益率等于无风险利率C预期市场行情上升D预期市场行情下跌
单选题当（）时，市场时机选择者将选择高贝塔系数的证券组合。A预期市场行情上升B预期市场行情下跌C市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
单选题假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.2的风险证券，该证券的预期收益率为（）。A5%B10%C11%D12%