假设无风险利率为6%,某风险组合的预期收益率为12%,其β系数等于1,则根据CAPM,该市场组合的预期收益率为()。 A、4%B、8%C、12%D、16%
假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为() A、6.5%B、7.5%C、8.5%D、9.5%
如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（ ）。A．0.11B．0.08C．0.14D．0.0056
已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。 A.10%B.5%C.7.5%D.12.5%
某股票的β值是1.5，市场组合的年预期收益率为15%，无风险利率为6%，则该股票的预期年回报率是（ ）。A．0.195B．0.135C．0.21D．0.225
已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中，不正确的有( )。A．甲公司股票的β系数为2B．甲公司股票的要求收益率为16%C．如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30D．如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。 A、8.5%B、9.5%C、10.5%D、7.5%
某股票的β值是1.3，市场组合的年预期收益率为8%，无风险利率为3%，则该股票的要求回报率为（ ）。A．0.104B．0.095C．0.065D．0.134
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。A.5％B.6％C.7％D.8％
如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为()。A:11.0%B:8.0%C:14.0%D:0.56%
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。 A、6%B、7%C、5%D、8%
已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有（ ）。A、甲公司股票的β系数为2B、甲公司股票的要求收益率为16%C、如果该股票为零增长股票，股利固定为2，则股票价值为30D、如果市场是完全有效的，则甲公司股票的预期收益率为10%
市场预期收益率为12%，无风险利率为6%，一只股票的贝塔值为0.9，这只股票的预期收益率是()。A.10.8%B.11.4%C.13%D.16.2%
根据资本资产定价模型，如果无风险利率为6%，市场平均收益率为10%，某公司股票的贝塔系数为1.5，则投资于该股票的预期收益率为()。A.7.5%B.12%C.14%D.16%
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%,贝塔系数（β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为（ ）。A.8%B.7%C.6%D.5%
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险收益率为（ ）。A、6%B、7%C、5%D、8%
已知无风险资产的收益率为7％，市场组合的预期收益率为15％，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。
某企业股票的β系数为1.2，无风险利率为10%，市场组合的期望收益率为12%，则该企业普通股留存收益的资本成本为（）。A、2%B、11.2%C、12.4%D、12%
假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。A、8.5%B、9.5%C、10.5%D、7.5%
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。A、8%B、10%C、12%D、16%
某企业股票的贝他系数e为1.2，无风险利率Rf为10%，市场组合的期望收益率E（RM）为12%，则该企业普通股留存收益的资本成本Ke为（）。A、2%B、11.2%C、12.4%D、12%
目前市场上的无风险收益率为10%，市场平均的股票收益率为14%，甲公司的股票β系数为0.6，则该股票预期的收益率为（）。A、10%B、14%C、12.4%D、12%
假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.2的风险证券，该证券的预期收益率为（）。A、5%B、10%C、11%D、12%
单选题假设市场组合期望收益率为8%，无风险利率为3%，如果该股票的贝塔值为1.4，则该股票的预期收益率为（ ）。A14%B10%C8%D12%
单选题假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。A8%B10%C12%D16%
单选题假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。A8.5%B9.5%C10.5%D7.5%
单选题某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）A10.5%B10.8%C11.2%D12%