对于一个平稳的时间序列，它的ACF和PACF都是拖尾的，那么我们可以将序列设定为（）过程，而参数的值则需要不断地从（）开始试探A．ARMA(p,q)，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择1阶）B．ARMA(p,q)，高阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择10阶）C．AR(p)，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择1阶）D．MA(q)，高阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择10阶）
对于一个平稳的时间序列，它的ACF和PACF都是拖尾的，那么我们可以将序列设定为（）过程，而参数的值则需要不断地从（）开始试探
A．ARMA(p,q)，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择1阶）
B．ARMA(p,q)，高阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择10阶）
C．AR(p)，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择1阶）
D．MA(q)，高阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择10阶）
参考答案和解析
ARMA(p,q) ，低阶（计量经济学家们在实际操作中通常选择 1 阶）
相关考题：
建立时间序列模型，要建立多方面的选择和判断，包括( )。A．判断所依据的时间序列资料是否能够满足非平稳的要求B．判断所依据的时间序列资料是否能够满足稳定性要求C．判断哪一种时间序列模型适合D．判断模型的阶数E．对模型的参数进行估计
下列关于时间序列模型，说法正确的是（ ）。Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关 A、Ⅰ.ⅢB、Ⅰ.ⅣC、Ⅱ.ⅢD、Ⅱ.Ⅳ
下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.ⅣC.Ⅱ.ⅢD.Ⅱ.Ⅳ
消除季节影响的时间序列可以通过什么方法计算得到？（）A、将每一个原始时间序列观测值除以对应的季节指数B、用对应的季节指数减去每一个原始时间序列观测值C、将每一个原始时间序列观测值乘以对应的季节指数D、将每一个原始时间序列观测值加上对应的季节指数。
下列关于参数NUM_STEP的相关描述，正确的有（）。A、此参数设置每个接入试探序列中允许的接入试探个数B、设置越大，一个接入探测序列成功接入的概率加大C、通常在PWR_STEP和NUM_STEP两个参数之间存在一个平衡考虑D、允许的接入试探个数为NUM_STEP+2
单选题消除季节影响的时间序列可以通过什么方法计算得到？（）A将每一个原始时间序列观测值除以对应的季节指数B用对应的季节指数减去每一个原始时间序列观测值C将每一个原始时间序列观测值乘以对应的季节指数D将每一个原始时间序列观测值加上对应的季节指数。
多选题下列关于参数NUM_STEP的相关描述，正确的有（）。A此参数设置每个接入试探序列中允许的接入试探个数B设置越大，一个接入探测序列成功接入的概率加大C通常在PWR_STEP和NUM_STEP两个参数之间存在一个平衡考虑D允许的接入试探个数为NUM_STEP+2
判断题时间序列分为平稳性时间序列和非平稳性时间序列。（ ）A对B错