考虑一个为期1天的100万美元VaR的投资组合。假定市场以0.1的自相关系数趋势变动。在这一情景下，你预期2天的VaR是多少？A．200万美元B．141.4万美元C．148.3万美元D．144.9万美元
考虑一个为期1天的100万美元VaR的投资组合。假定市场以0.1的自相关系数趋势变动。在这一情景下，你预期2天的VaR是多少？
A．200万美元
B．141.4万美元
C．148.3万美元
D．144.9万美元
参考答案和解析
148.3 万美元
相关考题：
下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
下列说法正确的有( )。A．VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露B．VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积C．VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险D．VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
下列关于VaR的描述中，错误的是( )。A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．其字面解释是指“处于风险中的价值”C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D．VaR与波动性方法没有任何联系
关于VaR，下列说法正确的有( )。A．VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”B．VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失C．市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的D．VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
当我们构造线性模型时,我们注意变量间的相关性.在相关矩阵中搜索相关系数时,如果我们发现3对变量的相关系数是(Var1和Var2,Var2和Var3,Var3和Var1)是-0.98,0.45,1.23.我们可以得出什么结论:1.Var1和Var2是非常相关的2.因为Var1和Var2是非常相关的,我们可以去除其中一个3.Var3和Var1的1.23相关系数是不可能的()A.1and3B.1and2C.1,2and3D.1
投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaRC之和的关系是：（ ）A．投资组合的整体VaR＞每个金融产品的VaRC之和B．投资组合的整体VaR＜每个金融产品的VaRC之和C．投资组合的整体VaR＝每个金融产品的VaRC之和D．无法确定
当我们构造线性模型时,我们注意变量间的相关性.在相关矩阵中搜索相关系数时,如果我们发现3对变量的相关系数是(Var1和Var2,Var2和Var3,Var3和Var1)是－0.98,0.45,1.23.我们可以得出什么结论:( ) A.Var1和Var2是非常相关的B.因为Var和Var2是非常相关的,我们可以去除其中一个C.Var3和Var1的1.23相关系数是不可能的
在风险管理与控制中，VaR法具有的优势有()。A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应
下列关于VaR的描述中，错误的是()。A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B:其字面解释是指“处于风险中的价值”C:描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D:VaR与波动性方法没有任何联系
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。A.VaR是对未来损失风险的事前预测B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素
某投资经理持仓有一个投资组合Z，现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有： 第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）A、VaR值应为-101.5B、VaR值应为101.5C、VaR值应为103D、VaR值应为-102.5
在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应B、VaR没有给出最坏情景下的损失C、VaR的度量结果存在误差D、VaR头寸变化造成风险失真
某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）A、没有变化B、VaR变大C、VaR变小D、VaR失效
VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。A、提供了以美元表示的最大损失B、概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失C、评估投资组合在99%的置信水平下的状况D、评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
单选题假定资产1和资产2之间的相关系数为0.5，资产1的VaR为100万，资产2的VaR为200万，那么多头1份资产1和空头一份资产2后，VaR为下面哪项？（）A在100万和200万之间B在200万和300万之间C在0和100万之间D小于0
单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（ ）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低AⅡ、ⅢBⅠ、ⅡCⅡ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着（）。A可以预期在未来的100天中有1天至多损失$200万美元B可以预期在未来的100天中有99天至少损失$200万美元C可以预期在未来的100天中有1天至少损失$200万美元D可以预期在未来的100天中有2天至多损失$200万美元
单选题VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。A提供了以美元表示的最大损失B概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失C评估投资组合在99%的置信水平下的状况D评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
单选题一个在99%置信水平上的一日VaR值表示投资组合在一天之内损失到VaR水平的可能性为（ ）。A1%B99%C0.5%D100%