假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。A．1000万美元B．282.84万美元C．3464.1万美元D．12000万美元
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。
A．1000万美元
B．282.84万美元
C．3464.1万美元
D．12000万美元
相关考题：
某商业银行有一套3年期100万美元国债，假定过去l0年此类债券价格的平均波动率为1.23%，半年后如果商业银行把此国库券出售，并且价格波动服从正态分布，定为95%的置信水平，则此资产组合以均值为基准的VaR为（ ）万美元。A．2.7B．1.44C．3D．1.256
假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。A. 等于631万美元B. 大于631万美元C. 小于631万美元D. 小于473万美元
5、假定交易组合只包含2500万美元的微软公司股票，收益年化波动率32%，计算10天展望期99% 置信水平的VaR？A．147.4万美元B．368.4万美元C．232.1万美元D．733.9万美元
假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为A．2000万美元B．3290万美元C．4650万美元D．4000万美元
考虑一个为期1天的100万美元VaR的投资组合。假定市场以0.1的自相关系数趋势变动。在这一情景下，你预期2天的VaR是多少？A．200万美元B．141.4万美元C．148.3万美元D．144.9万美元
1、假定某交易组合在10天的展望期上价值变化服从正态分布，分布的期望值为0，标准差为2000万美元，10天展望期的99%VaR为A．2000万美元B．3290万美元C．4650万美元D．4000万美元