单选题VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。A提供了以美元表示的最大损失B概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失C评估投资组合在99%的置信水平下的状况D评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
单选题
VaR方法要得到投资组合压力测试的补充，因为压力测试（）。
A
提供了以美元表示的最大损失
B
概括了在目标时期内的最小置信区间内的预期损失
C
评估投资组合在99%的置信水平下的状况
D
评估超出VAR计量范围内的一般损失的损失
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计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99％的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
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