()以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。A:特雷诺指数B:道氏指数C:夏普指数D:詹森指数
()以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
A:特雷诺指数
B:道氏指数
C:夏普指数
D:詹森指数
B:道氏指数
C:夏普指数
D:詹森指数
参考解析
解析：夏普指数是由诺贝尔经济学得土威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标。夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。
相关考题：
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A．夏普指数B．詹森指数C．特雷纳指数D．晨星指数
下列说法错误的是( )。A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A:夏普指数B:詹森指数C:特雷纳指数D:晨星指数
下列说法错误的是()。A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标
理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A.夏普比率B.詹森指数C.特雷纳指数D.晨星指数
关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。A、特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险B、能够衡量基金经理的风险分散程度C、基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大D、给出了基金份额系统风险的超额收益率
关于信息比率中的跟踪误差的说法，不正确的是（）。A、反映了积极管理的风险B、是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差C、信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金D、信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高
理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A、夏普比率B、詹森指数C、特雷纳指数D、晨星指数
单选题有4只基金，近5年的年收益率平均值都是7%，则业绩波动最大的基金是（）。A5年收益率标准差为2.0%的基金B5年收益率标准差为0.7%的基金C5年收益率标准差为0.6%的基金D5年收益率标准差为2.1%的基金
单选题（ ）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A夏普比率B詹森指数C特雷诺指数D晨星指数