单选题利用二叉树给某外汇期权定价,步长为1个月,国内连续复利无风险年化利率为5%,国外连续复利无风险年化利率为8%,汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是()A0.4325B0.4553C0.5517D0.6325

单选题
利用二叉树给某外汇期权定价,步长为1个月,国内连续复利无风险年化利率为5%,国外连续复利无风险年化利率为8%,汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是()
A

0.4325

B

0.4553

C

0.5517

D

0.6325


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相关考题:

考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期合约的多头价值为()。 A、-1.18元B、-1.08元C、1.08元D、1.18元

6个月国库券即期连续复利利率为5%,1年期国库券即期连续复利利率为6%,则从6个月到1年的远期利率应为()。 A、5.5%B、6.0%C、6.5%D、7%

根据材料回答9~12题:某上市公司股票当前的价格是50元,期权执行价格为49元,连续复利的短期无风险年利率为7%,该期权还有199天到期,按连续复利计算的该公司股票年收益率的标准差为0.3。根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d1值为( )。A.0.3543B.0.3643C.0.3743D.0.3843

布莱克一斯科尔斯模型的参数“无风险利率”,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指( )。 A.国库券的市场利率 B.国库券的票面利率 C.按连续复利计算的利率 D.按年复利益算的利率

布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。A.标的资产的现行价格B.看涨期权的执行价格C.连续复利计算的标的资产年收益率的标准差,D.连续复利的短期无风险年利率

2012年8月15日,甲公司股票价格为每股50元,以甲公司股票为标的看涨期权的行权价格为每股48元。截至2012年8月15日,看涨期权还有6个月到期。目前市场上面值为100元的还有6个月到期的某国库券的市场价格为144元,该国库券的期限为5年,票面利率为8%,按年复利计息,到期一次还本付息。 甲公司过去5年的有关资料如表9-13所示。表9-13已知甲公司按照连续复利计算的年股利收益率为10%。 要求:(1)计算连续复利的年度无风险利率; (2)计算表中第2年的连续复利收益率以及甲公司股票连续复利收益率的标准差; (3)使用布莱克一斯科尔斯模型计算该项期权

下列有关期权估值模型的表述中正确的有(  )。A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型中的无风险利率的确定,表述正确有( )。A.选择与期权期限相同的政府债券利率B.采用到期收益率表示C.需要用连续复利计算D.采用票面利率表示

布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。A.标的资产的现行价格B.看涨期权的执行价格C.连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差D.连续复利的年度无风险利率

下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型中估计无风险利率的说法中,不正确的是(  )。A、无风险利率应选择无违约风险的固定收益的国债利率来估计B、无违约风险的固定收益的国债利率是指其市场利率,而非票面利率C、应选择与期权到期日不同的国库券利率D、无风险利率是指按连续复利计算的利率

布莱克—斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。A.标的股票的当前价格B.期权的执行价格C.连续复利的以年计的股票回报率的方差D.连续复利的年度的无风险利率

试确定两年期看跌期权的价格,期权行权价格为 52,无风险利率为 5%,采用连续复利 计算,标的资产价格变动如下图。

在 Black- Scholes期权定价模型的参数估计中,最难估计的变量是A.执行价格XB.连续复利的无风险利率C.标的资产波动率D.期权的到期时间T

以下几个中收益率最高的是( )A.半年复利率10%B.年复利率10%C.连续复利率10%D.年复利率8%

标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为( )美元。设无风险年利率为8%,考虑连续复利。A.4.3063B.4.3073C.4.3083D.4.3083

标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。A: 7.23B: 6.54C: 6.92D: 7.52

标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知l年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元.A.7.23B.6.54C.6.92D.7.52

某无股息股票看涨期权期限为2个月,执行价格20元,股票当前价格为22元,假设无风险利率为6%,按连续复利计算,则该期权的价格下限为()元。A、1.80B、2.00C、2.20D、2.60

某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。A、0.005B、0.0016C、0.0791D、0.0324

假设某股票现在价格为40元,1个月后股价变为42元或38元,无风险年利率为8%(连续复利)。试为施行价格为39元、期限为1个月的欧式看涨期权定价。

6个月国库券即期利率为4%(连续复利),1年期国库券即期利率5%(连续复利),则从6个月到1年期远期利率应为()A、3%B、4.5%C、5.5%D、6%

单选题某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。A0.005B0.0016C0.0791D0.0324

单选题某无股息股票看涨期权期限为2个月,执行价格20元,股票当前价格为22元,假设无风险利率为6%,按连续复利计算,则该期权的价格下限为()元。A1.80B2.00C2.20D2.60

问答题假设某股票现在价格为40元,1个月后股价变为42元或38元,无风险年利率为8%(连续复利)。试为施行价格为39元、期限为1个月的欧式看涨期权定价。

多选题布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”,可以选用与期权到期日相同的国库券利率,这个利率是指()。A国库券的市场利率B国库券的票面利率C按连续复利计算的利率D按年复利计算的利率

单选题标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为()元。A7.23B6.54C6.92D7.52

单选题6个月国库券即期利率为4%(连续复利),1年期国库券即期利率5%(连续复利),则从6个月到1年期远期利率应为()A3%B4.5%C5.5%D6%