一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.( )予以确定。A.套利定价模型B.市盈率定价模型C资本资产定价模型D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A．多因素模型B．特征线模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．布莱克一斯科尔斯期权定价模型D．市盈率定价模型
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。 A．资本资产定价模型 B．套利定价模型 C．市盈率定价模型 D．布莱克一休尔斯期权定价模型
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。 A．资本资产定价模型 B．套利定价模型 C．市盈率定价模型 D．布莱克-休尔斯期权定价模型
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．市盈率定价模型D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．市盈率定价模型D．布莱克-斯科尔斯期权定价模型
资本资产定价模型的基础是（ ）。A.夏普的单一指数模型B.法玛的有效市场假说C.马科维茨证券组合理论D.套利定价模型
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。A.多因素模型B.特征线模型C.资本资产定价模型D.套利定价模型