根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为（）。A．0.1328B． 0.1428C．0.1528D．0.1628

根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为（）。

A．0.1328

B． 0.1428

C．0.1528

D．0.1628

相关考题：

一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.( )予以确定。A.套利定价模型B.市盈率定价模型C资本资产定价模型D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型

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最早使用套利定价技术的定理是( )。A．MM定理B．CAPMC．APT13D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型

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布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（）

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1976年，（）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。A．罗伯特莫顿B．斯科尔斯C．史蒂文科尔黑格D．费希尔布莱克

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在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（）

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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．布莱克一斯科尔斯期权定价模型D．市盈率定价模型

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一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（）予以确定。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．市盈率定价模型D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型

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最早使用套利定价技术的定理是（）。A．MM定理B．CAPMC．APTD．布莱克一斯科尔斯期权定价模型

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对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()

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