利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。 A.股票报酬率的方差B.期权的执行价格C.标准正态分布中离差小于d的概率D.期权到期日前的时间
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。
A.股票报酬率的方差
B.期权的执行价格
C.标准正态分布中离差小于d的概率
D.期权到期日前的时间
B.期权的执行价格
C.标准正态分布中离差小于d的概率
D.期权到期日前的时间
参考解析
解析:根据布莱克—斯科尔斯期权定价模型的三个公式可知,影响期权价值的因素有:标的股票的当前价格;标准正态分布中离差小于d的概率;期权的执行价格;无风险利率;期权到期日前的时间(年);股票报酬率的方差。
相关考题:
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有 ( )。A、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值B、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值C、模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率D、美式期权的价值低于欧式期权
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中,正确的有( )。A对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权,不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权,可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行,即模型仅适用于欧式期权
单选题下列关于美式看涨期权的表述中,正确的是()。A美式看涨期权只能在到期日执行B无风险利率越高,美式看涨期权价值越低C美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值D对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
单选题下列有关期权价值表述错误的是()。A看涨期权的价值上限是股价B看跌期权的价值上限是执行价格C布莱克——斯科尔斯模型假设看涨期权只能在到期日执行D在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值