夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。A:夏普指数不以CAFM为基础B:三种指数均以CAPM模型为基础C:詹森指数不以CAPM为基础D:特雷诺指数不以CAPM为基础

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。

A:夏普指数不以CAFM为基础
B:三种指数均以CAPM模型为基础
C:詹森指数不以CAPM为基础
D:特雷诺指数不以CAPM为基础

参考解析

解析：特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率；詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。这三大风险调整收益衡量指标均建立在CAPM基础上，其有效性在很大程度上要依赖于CAPM有效性。

相关考题：

特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。 ( )
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夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森a不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础
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夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森指数不以CAPM为基础C.夏普指数不以CAPM为基础D.特雷诺指数不以CAPM为基础
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詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（ ）
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与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是B。（ ）
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()是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。A:詹森指数B:贝塔指数C:夏普指数D:特雷诺指数
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用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。A:马柯威茨模型B:资本资产定价模型C:套利模型D:因素模型
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下列说法正确的有()。A:当夏普指数为负值时，很难对基金进行评价B:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益参数是必要收益率C:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数对基金的评价结果不一定一致D:夏普指数、特雷诺指数和詹森指数与选择的样本期有关
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下列有关证券组合业绩评价指标的说法，表述正确的有()。A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性
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证券组合业绩评估通常采取的指数包括()。A:詹森指数B:特雷诺指数C:夏普指数D:VaR
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下列有关证券组合业绩评价指标的说法，错误的是（）A:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负B:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性C:詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真D:詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性。
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( )同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。 A、特雷诺指数B、詹森指数C、夏普指数D、资本资产定价模型
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夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间的关系是（）。A:三种指数均以CAPM模型为基础B:詹森指数不以CAPM为基础C:夏普指数不以CAPM为基础D:特雷诺指数不以CAPM为基础
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影响夏普指数、特雷诺指数和詹森指数三大经典绩效衡量方法的因素包括（）。A:基金组合的风险水平发生变化B:CAFM模型的有效性C:市场指数组合不同于真实的市场组合D:不适当的市场组合基准
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( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。A.詹森指数B.贝塔指数C.夏普比率D.特雷诺指数
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詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以(　　)为基础。A.马柯维茨模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.因素模型
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（）考虑的是总风险。A、标准普尔指数B、詹森指数C、特雷诺指数D、夏普指数
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夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。A、三种指数均以CAPM模型为基础B、詹森a不以CAPM为基础C、夏普比率不以CAPM为基础D、特雷诺比率不以CAPM为基础
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夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A、三种指数均以CAPM模型为基础B、詹森指数不以CAPM为基础C、夏普指数不以CAPM为基础D、特雷诺指数不以CAPM为基础
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与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）
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詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。A、马柯维茨模型B、资本资产定价模型C、套利模型D、因素模型
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（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。A、詹森指数B、贝塔指数C、夏普比率D、特雷诺指数
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（）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。A、特雷诺指数B、詹森指数C、夏普指数D、资产定价模型
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单选题夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。A三种指数均以CAPM模型为基础B詹森指数不以CAPM为基础C夏普指数不以CAPM为基础D特雷诺指数不以CAPM为基础
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单选题（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。A詹森指数B贝塔指数C夏普比率D特雷诺指数
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单选题詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。A马柯维茨模型B资本资产定价模型C套利模型D因素模型
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单选题以资本资产定价模型为基础的评价基金业绩的绝对指标是指（ ）。A詹森指数B夏普指数C特雷诺指数D标准普尔指数
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