单选题（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。A詹森指数B贝塔指数C夏普比率D特雷诺指数
单选题
（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。
A
詹森指数
B
贝塔指数
C
夏普比率
D
特雷诺指数
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解析：
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资本资产定价模型所要解决的问题是( )。A．如何测定证券组合及单个证券的期望收益率与风险间的关系B．如何确定证券的市场价格C．如何选择最优证券组合D．如何确定证券的市场价格与其内在价值之间的差异
下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
关于资本资产定价理论描述错误的是()。A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
关于资本资产定价理论描述错误的是( )。A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
资本资产定价模型的应用于（ ）方面①资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价②评估债券的信用的风险③根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险④预测证券的期望收益率A.①②B.②④C.①③D.①②④
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。A:某项资产的总风险B:某项资产的非系统性风险C:某项资产期望收益率的波动程度D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性
以下关于套利定价模型（AFT)的描述，正确的有（）。A:APT理论建立在“所有证券的收益都受到一个共同因素的影响”之上B:AFT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些C:在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合D:APT的假设条件与资本资产定价模型相同
对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C.市场资产组合的贝塔值是OD.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注：表中的数字是相互关联的) 某证券的风险与收益信息表根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。 A.系统性风险B.投资分配比例C.证券种类的选择D.非系统性风险
单选题（）给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系。A证券市场线B资本市场线C投资组合D资本资产定价模型