是利用证券市场线进行基金业绩评价的指标，度量了单位系统风险所带来的超额回报。A．夏普指数B．特雷纳指数C．詹森指数D．标准差
是利用证券市场线进行基金业绩评价的指标，度量了单位系统风险所带来的超额回报。
A．夏普指数
B．特雷纳指数
C．詹森指数
D．标准差
相关考题：
下面关于这两只基金的收益一风险,下说法正确的是() A.ShArpe指数是以资本市场线SML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报B.ShArpe指数是以资本市场线CML为基准来评价基金业绩的，度量单位总风险所带来的超额回报C.基金A的波动性小于基金BD.基金A的收益率明显高于基金BE.基金A的波动性大于基金
在基金的业绩评价方法当中，下列说法错误的是( )。A．特雷纳指数度量的是单位系统风险带来的超额回报，其值越大越好B．夏普指数度量的是单位非系统风险带来的超额回报，其值越大越好C．Jensen指数大于零，表明基金的业绩表现优于市场基准组合D．夏普指数是以资本市场线为基准来评价基金业绩的
基金投资绩效评估中经常使用的夏普业绩指数的含义是:() A.每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)B.每单位总风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)C.基金投资组合的系统风险D.基金投资组合的平均收益
以下关于夏普比率的说法错误的是()。A.夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率B.夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率C.夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
下列关于夏普比率的说法，错误的是（ ）。A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D.夏普比率使用的是系统风险
(2016年)下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率D.夏普比率使用的是系统风险