理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A:夏普指数B:詹森指数C:特雷纳指数D:晨星指数
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
A:夏普指数
B:詹森指数
C:特雷纳指数
D:晨星指数
B:詹森指数
C:特雷纳指数
D:晨星指数
参考解析
解析：
相关考题：
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A．夏普指数B．詹森指数C．特雷纳指数D．晨星指数
假定在样本期内无风险利率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17．6%，贝塔值为1．2；基金B的平均收益率为17．5%，贝塔值为1．0；基金C的平均收益率为17．4%，贝塔值为0．8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（ ）。A.基金A+基金CB.基金BC.基金AD.基金C
理财规划师预计某只基金在未来10年内将取得平均每年8%的收益率，若无风险受益率为3%那么要使该基金和无风险资产组成的投资组合保证6%的平均收益率，应投资( )。A．0.4B．0.5C．0.6D．0.8
某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为( )。A．6.50%B．6%C．5.80%D．5%
下表是股票基金 5 年来超过无风险收益率的年收益率情况， 公牛基金收益率的标准差为21.24%，独角兽基金收益率的标准差为 14.85%。a.公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少？夏普比例分别是多少？ 假设有一个投资者的效用方程 U=E（r）-0.015σ^2，将以上任一基金与无风险债券混合投资， 根据下面情况，将选择哪一种策略？ b、无借款限制，选哪个基金？投资比例分别是多少？ c、有借款限制，选哪个基金？
下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的C.夏普比率是经总风险调整后的收益指标。D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为（ ）。A.0.7B.0.3C.1.4D.0.6
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C
下列关于基金业绩评价指标内部收益率的说法，错误的是（ ）。A.毛内部收益率反映基金投资项目的回报水平B.净内部收益率反映投资者投资基金的回报水平C.从基金角度看，毛内部收益率一般大于净内部收益率D.GIRR是在NIRR基础上考虑了基金费用对投资者现金流的影响
理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A.夏普比率B.詹森指数C.特雷纳指数D.晨星指数
下面关于夏普比率的说法正确的是（）。A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
下列关于基金业绩评价体系说法错误的是（）。A、基金业绩评价体系包括分类方法、指标计算方法、风格判断等B、计算基金收益率时，一般使用考虑基金分红再投资的时间加权收益率C、基金风格反映了基金投资组合所有股票的总体情况D、可以对不同类型基金的投资目标、范围、风格进行一起比较
某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。A、3.26％B、10.65％C、5.56％D、1.21％
理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A、夏普比率B、詹森指数C、特雷纳指数D、晨星指数
单选题詹森指数是指在给出投资组合的β及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（ ）市场基准组合。A劣于B等于C优于D不确定
单选题下列关于基金业绩评价体系说法错误的是（）。A基金业绩评价体系包括分类方法、指标计算方法、风格判断等B计算基金收益率时，一般使用考虑基金分红再投资的时间加权收益率C基金风格反映了基金投资组合所有股票的总体情况D可以对不同类型基金的投资目标、范围、风格进行一起比较
单选题有4只基金，近5年的年收益率平均值都是7%，则业绩波动最大的基金是（）。A5年收益率标准差为2.0%的基金B5年收益率标准差为0.7%的基金C5年收益率标准差为0.6%的基金D5年收益率标准差为2.1%的基金
单选题（ ）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A夏普比率B詹森指数C特雷诺指数D晨星指数