单选题证券X实际收益率为0.12,β值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型,这个证券( )。A被低估B被高估C定价公平D价格无法判断
单选题
证券X实际收益率为0.12,β值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型,这个证券( )。
A
被低估
B
被高估
C
定价公平
D
价格无法判断
参考解析
解析:
相关考题:
假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的B系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。A.0.1B.0.11C.0.12D.0.13
无风险收益率为0.07,市场期望收益率为0.15,证券X期望收益率为0.12,β值为1.3。那么你应该()。 A.买入X,因为它被高估了B.卖出X,因为它被高估了C.卖出X,因为它被低估了D.买入X,因为它被低估了
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12.该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。A.-0.022B.0C.0.022D.0.03
某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为 0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。A.-0.22B.0C.0.22D.0.3
证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5,无风险收益率为0. 05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。 A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ 市场组合期望收益率 Ⅳ 系统风险 Ⅴ 市盈率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、ⅤE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
单选题证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。Ⅰ.市价总值Ⅱ.无风险收益率Ⅲ.市场组合期望收益率Ⅳ.系统风险Ⅴ.市盈率AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、ⅤEⅢ、Ⅳ、Ⅴ
单选题无风险收益率为0.07,市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12,贝塔值为1.3。那么你应该()A买入X,因为它被高估了B卖空X,因为它被高估了C卖空X,因为它被低估了D买入X,因为它被低估了E以上各项均不准确,因为它的定价公平
单选题无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM,β值为1.2的证券X的期望收益率是( )。A0.06 B0.11 C0.12 D0.132 E0.144