证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5，无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。 A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5，无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。
A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
参考解析
解析：。根据CAPM模型，其风险收益率为：0.05 + 1. 5 X (0. 09-0. 05)= 0. 11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。
相关考题：
在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是( )。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
关于资本资产定价模型，下列理解正确的是（ ）。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢酬
当证券市场处于资本资产定价模型所描述的均衡状态时，证券A和证券8的期望收益率分别为8％和l2％，贝塔系数分别为0．6和1．4。那么，在这个证券市场上，贝塔系数为l．8的证券的期望收益率等于0．14。（ ）
根据CAPM，假定市场期望收益率为9%，无风险利率为5%, X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,以下说法中正确的是（ ）A.X股价被高估B.X股价被公平定价C.X股价被低估D.无法判断
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ 市场组合期望收益率 Ⅳ 系统风险 Ⅴ 市盈率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、ⅤE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。A、证券A的价格被低估B、证券A的价格被高估C、证券A的阿尔法值是-1%D、证券A的阿尔法值是1%
单选题2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答β值为0的股票的预期收益率是（ ）。A0.06B0.09 C0.15 D0.17 E0.19
单选题在1999年，短期国库券（被认为是无风险的）的收益率为5%。假定一份资产组合，β＝1的市场要求的期望收益率是12%，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答46～47题。市场资产组合的期望收益率是（ ）。A5%B7%C9%D11%E12%
单选题证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市盈率AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、ⅤEⅢ、Ⅳ、Ⅴ
单选题2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答市场资产组合的预期收益率是（ ）。A0.06B0.09 C0.15 D0.17 E0.19
单选题假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。A证券A的价格被低估B证券A的价格被高估C证券A的阿尔法值是-1%D证券A的阿尔法值是1%
单选题证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）A被低估B被高估C定价公平D价格无法判断