假设金融市场上无风险收益率为2%,某证券的β系数为1.5,预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该证券的预期收益率为()。A:10%B:11%C:12%D:13%

假设金融市场上无风险收益率为2%,某证券的β系数为1.5,预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该证券的预期收益率为()。

A:10%
B:11%
C:12%
D:13%

参考解析

解析:该证券的预期收益率E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]=2%+1.5*(8%-2%)=11%。

相关考题:

假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的B系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。A.0.1B.0.11C.0.12D.0.13

无风险收益率为2.8%,证券市场组合的风险收益率为24%,而蓝晓科技股票的贝塔系数为1.5,由资本资产定价模型计算蓝晓科技股票的预期收益率是()。

假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为() A、6.5%B、7.5%C、8.5%D、9.5%

已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。 A.10%B.5%C.7.5%D.12.5%

已知甲股票的β系数为1.5,证券市场线的斜率为12%,证券市场线的截距为5%,资本资产定价模型成立,乙股票的β系数为0.8,由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4。要求:(1)确定无风险收益率;(2)确定市场风险溢酬;(3)计算甲股票的风险收益率和必要收益率;(4)计算股票价格指数平均收益率;(5)计算资产组合的β系数和预期收益率。

证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。A.被低估B.被高估C.定价公平D.价格无法判断

假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场组合的预期收益率为12%,市场的无风险收益率为()。A.5%B.6%C.7%D.8%

假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。A.6%B.7%C.5%D.8%

证券X实际收益率为0.12,贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型,这个证券()。A:被低估B:被高估C:定价公平D:价格无法判断

假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。A:10%B:11%C:12%D:13%

假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。A:10%B:11%C:12%D:13%

证券X的期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券(  )。A、被低估B、被高估C、定价公平D、价格无法判断

根据资本资产定价模型,如果无风险利率为6%,市场平均收益率为10%,某公司股票的贝塔系数为1.5,则投资于该股票的预期收益率为()。A.7.5%B.12%C.14%D.16%

假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险收益率为( )。A.6%B.7%C.5%D.8%

假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险收益率为( )。A、6%B、7%C、5%D、8%

假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,β=2如果市场预期收益率为12%,则市场的无风险利益为(),A:5%B:7%C:8%D:6%

甲公司现有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,该组合由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%、30%和30%,β系数分别为2.5、1.5和1,其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%,当前无风险利率为4%,市场组合的必要收益率为9%。要求:(1)计算X股票的预期收益率。(2)计算该证券组合的预期收益率。(3)计算该证券组合β系数。(4)利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率,并据以判断该证券组合是否值得投资。

(2019年)甲公司现有一笔闲置资金,拟投资于某证券组合,该组合由X、Y、Z三种股票构成,资金权重分别为40%、30%、30%,β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下:Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%,当前无险收益率为4%,市场组合的必要收益率为9%。  要求:  (1)计算X股票的预期收益率。  (2)计算该证券组合的预期收益率。  (3)计算该证券组合的β系数。  (4)利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率,并据以判断该证券组合是否值得投资。

按照CAPM模型,若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%,证券A的预期收益率为14%,贝塔值为1.25,则()A、证券A被高估B、证券A是公平定价C、证券A的阿尔法值是-1.5%D、证券A的阿尔法值是1.5%

假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为()。A、8%B、10%C、12%D、16%

假设市场组合预期收益率为10%,无风险利率为5%,现有一种风险系数为1.2的风险证券,该证券的预期收益率为()。A、5%B、10%C、11%D、12%

单选题证券X的期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券(  )。A被低估B被高估C定价公平D价格无法判断

单选题假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。A10%B11%C12%D13%

单选题假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为()。A8%B10%C12%D16%

单选题按照CAPM模型,若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%,证券A的预期收益率为14%,贝塔值为1.25,则()A证券A被高估B证券A是公平定价C证券A的阿尔法值是-1.5%D证券A的阿尔法值是1.5%

单选题假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为(  )。[2015年6月证券真题]A6%B7%C5%D8%

单选题证券X实际收益率为0.12,贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型,这个证券()A被低估B被高估C定价公平D价格无法判断