以下模型用于度量信用风险的是()。A、KMV模型B、Creditmetrics模型C、持续期缺口模型D、敏感性资金缺口模型
以下模型用于度量信用风险的是()。
- A、KMV模型
- B、Creditmetrics模型
- C、持续期缺口模型
- D、敏感性资金缺口模型
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下列关于商业银行信用风险管理的说法,错误的是( )。A.商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益B.传统的信用评估方法主要是“5C”原则:“品德、能力、资本、抵押品、盈利”C.建立信用度量模型的基础上,还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险D.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法,正确的有()。A、标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露B、现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C、内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失D、由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘,其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段E、对于不满足利用内部模型法,但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行,可以采用标准法
单选题在现代信用风险度量方法中,以VaR为基础的是()A信用风险量化模型B信用监控模型C信用风险计量模型D信用风险组合模型