根据材料回答9~12题:某上市公司股票当前的价格是50元,期权执行价格为49元,连续复利的短期无风险年利率为7%,该期权还有199天到期,按连续复利计算的该公司股票年收益率的标准差为0.3。根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d1值为( )。A.0.3543B.0.3643C.0.3743D.0.3843
根据材料回答9~12题:
某上市公司股票当前的价格是50元,期权执行价格为49元,连续复利的短期无风险年利率为7%,该期权还有199天到期,按连续复利计算的该公司股票年收益率的标准差为0.3。
根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d1值为( )。
A.0.3543
B.0.3643
C.0.3743
D.0.3843
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某公司股票的当前价格为48元,该股票的一年期、执行价格为55元的看涨期权的价格为9元,无风险利率为6%,那么,该股票的一年期执行价格为55元的看跌期权的价格是( )A.9.00元B.12.89元C.16.00元D.18.72元
甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为50元,看跌期权的价格为5元,看涨期权的价格为7.2元。如果无风险有效年利率为10%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为( )元。A、47.8?B、50.13?C、50.19?D、52.2?
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元,已知l年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元.A.7.23B.6.54C.6.92D.7.52
4、股票的当前价格为40元,已知在1个月后股票的价格可能变为42元或38元,无风险利率为每年8%(连续复利),执行价格为39元、1个月期限的欧式看涨期权价值是多少?请利用构造投资组合的方式求解。
【填空题】假设一支股票,当前价格为100元,一年后可能上涨到120元,或下跌到80元。假定年度无风险连续复利收益率为10%,构造无风险组合求得一年期执行价格为110元的欧式看涨期权价格为____?