某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。A、0.005B、0.0016C、0.0791D、0.0324

某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。

  • A、0.005
  • B、0.0016
  • C、0.0791
  • D、0.0324

相关考题：

利率对汇率变动的影响是()。 A.国内利率上升，则本国汇率上升B.国内利率下降，则本国汇率下降C.须比较国内外的利率和通货膨胀率后确定D.利率对汇率的影响是长期的
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4 在实行固定汇率制的国家，由于国内经济变化没有相应的汇率调整配合，导致其货币内外价值脱节，通常反映为( )。A．本币汇率高估B．本币汇率低估C．本国利率高估D．本国利率低估
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在实行固定汇率制的国家，由于国内经济变化没有相应的汇率调整配合，导致其货币内外价值脱节，通常反映为（ ）。A．本币汇率高估B．本币汇率低估C．本国利率高估D．本国利率低估
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某投资者投资10000美元购买看好式投资的欧元/美元外汇挂钩理财产品，当前的汇率为1.1985，银行设定的触发汇率为1.2358，投资期3个月，约定的潜在回报率为1.327%，最低回报率为0，当投资期结束时，汇率始终在1.1833~1.2195区间波动，则该投资者获得总回报为（ ）美元。A．10000B．10132.71C．101B．3.3D．10219.5
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利率期货是以各国汇率为标的物的期货合约，它用来规避汇率波动所引起的风险。（ ）
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如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为()。A:11.0%B:8.0%C:14.0%D:0.56%
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在实行固定汇率制的国家，由于国内经济变化没有相应的汇率调整配合，导致其货币内外价值脱节，通常反映为()。A:本币汇率高估B:本币汇率低估C:本国利率高估D:本国利率低估
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下列不属于影响外汇期权价格的因素的是（ ）。A.期权的执行价格与市场即期汇率B.期权到期期限C.预期汇率波动率大小、国内外利率水平D.货币面值
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影响期权的价格因素不包括（ ）。A.到期期限B.预期汇率波动率大小C.市场远期汇率D.国内外利率水平
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影响期权的价格因素不包括（ ）。A、到期期限B、预期汇率波动率大小C、市场远期汇率D、国内外利率水平
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某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（ ）万美元。A.1．0152B.0．9688C.0．0464D.0．7177
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某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表3所示。假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（ ）万美元。A. 1．0152B. 0．9688C. 0．0464D. 0．7177
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某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。120天后，即期汇率为1．35USD／GBP，新的利率期限结构如表2-10所示。 表2-10美国和英国利率期限结构表 假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为Rfix=0．0632，英镑固定利率为Rfix=0．0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是( )万美元。A.1．0152B.0．9688C.0．0464D.0．7177
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假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合 A.0．808B.0．782C.0．824D.0．792
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某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答以下两题90-91。 计算互换中美元的固定利率（　　）。A.0．0432B.0．0542C.0．0632D.0．0712
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利率对汇率变动的影响是：（）A、国内利率上升，则本国汇率上升B、国内利率下降，则本国汇率下降C、须比较国内外的利率和通货膨胀率后确定
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凯恩斯学派所推崇的货币政策中间目标是（）；以弗里德曼为代表的现代货币主义者所推崇的中间目标是（）。A、利率；货币供应量B、汇率；货币供应量C、利率；汇率D、汇率；利率
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为发挥IMF的汇率监督职能，在当前的浮动汇率制皮下，会员国调整其货币汇率必须内IMF批准。
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在汇率与国际收支的关系中（国际收支说），影响汇率的因素为（）A、国民收入的增减B、物价水平的高低C、国内外的利率差异D、对汇率的预期E、货币供给状况
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有关抛补利率平价，正确的表述是（）A、是最为常用的衡量国际金融市场一体化的方法B、要求国家风险溢价为零C、要求汇率风险溢价为零D、认为国内外金融资产的利率差异应当等于两国货币即期汇率的预期变动率
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单选题某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。A0.005B0.0016C0.0791D0.0324
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单选题利率对汇率变动的影响是：（）A国内利率上升，则本国汇率上升B国内利率下降，则本国汇率下降C须比较国内外的利率和通货膨胀率后确定
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单选题利用二叉树给某外汇期权定价，步长为1个月，国内连续复利无风险年化利率为5%，国外连续复利无风险年化利率为8%，汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是（）A0.4325B0.4553C0.5517D0.6325
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多选题远期汇率、即期汇率和利息率三者的关系是（）A其他条件不变，利率较高的货币，其远期汇率为贴水B其他条件不变，利率较高的货币，其远期汇率为升水C其他条件不变，利率较低的货币，其远期汇率为贴水D其他条件不变，利率较低的货币，其远期汇率为升水E远期汇率与即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异
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单选题某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。计算互换中美元的固定利率()。A0．0432B0．0542C0．0632D0．0712
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单选题假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合()A0.808B0.782C0.824D0.792
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单选题凯恩斯学派所推崇的货币政策中间目标是（）；以弗里德曼为代表的现代货币主义者所推崇的中间目标是（）。A利率；货币供应量B汇率；货币供应量C利率；汇率D汇率；利率
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