相关系数β等于－1,意味着()。 A.两种证券之间具有完全正相关性B.两种证券之间相关性稍差C.两种证券之间风险可以完全抵消D.两种证券组合的风险很大
两变量呈完全负相关,则总体相关系数A、0 两变量呈完全负相关，则总体相关系数A、0B、ρ=-1C、ρ=1D、ρ=-0.05E、ρ=0.05
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是()。A:-1＜ρ≤0B:0＜ρ≤1C:-1≤ρ≤1D:-1≤ρ＜1
当两种证券为完全正相关关系时，证券组合的可行域是一条直线。 （ ）
在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为()时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建个标准差为零的证券组合。A:0B:05C:-1D:1
当两种证券的相关系数为（ ）时，可得到无风险组合。A:0B:1C:-1D:上述都不对
当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。A.-1B.0C.1D.大于1
两不确定度分量相互独立，则其相关系数为（）。A、0B、1C、-1D、其它
相关系数r的数值范围的是（）。A、0B、-1C、-1≤r≤1D、-1
8086有两种工作模式，当（）时为最小工作模式。A、MN/XM=0B、MN/XM=1C、INTR=1D、HOLD=1
市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。A、X和y期望报酬率的相关系数是0B、X和y期望报酬率的相关系数是-1C、x和y期望报酬率的相关系数是1D、x和y期望报酬率的相关系数是0.5
相关系数等于-1意味着（）A、两种证券之间具有完全正相关性B、两种证券之间相关性稍差C、两种证券之间风险可以完全对消D、两种证券组合的风险很大
当相关系数等于O时，两种证券之间的风险存在（）关系。A、正相关B、负相关C、相互独立D、互补
当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。A、 完全负相关B、 完全正相关C、 互补D、 相互独立
马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。A、0B、1C、-1D、不确定
相关系数β等于-1意味着（）。A、两种证券之间具有完全正相关性B、两种证券之间相关性稍差C、两种证券之间风险可以完全抵消D、两种证券组合的风险很大
两种完全正相关股票的相关系数为（）。A、r=0B、r=1C、r=-1D、r=∞
当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。A、-1B、0C、1D、大于
两不确定度分量一变大、另一亦变大，一变小，另一亦变小，则其相关系数为（）。A、0B、1C、-1D、其它
若两个变数之间的相关系数=1，在以下结论中正确的是（）。A、a=0B、r2=1C、Sr=0D、完全正相关E、b=0
两个不确定度分量相互独立则其相关系数为（）A、0B、1C、-1D、其它
单选题当相关系数等于1时，两种证券之间的风险存在（）关系。A 完全负相关B 完全正相关C 互补D 相互独立
单选题当相关系数等于O时，两种证券之间的风险存在（）关系。A正相关B负相关C相互独立D互补
单选题当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为( )。A-1B0C1D大于1
单选题当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。A-1B0C1D大于
单选题当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）A0B1C-1D不确定