可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权A.I、Ⅱ、ⅢB.I、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。
I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权
Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权
I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权
Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考解析
解析：存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B—S—M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B—S—M模型定价。
相关考题：
约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）
以下关于二叉树模型的说法，哪项是不正确的（）A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多，则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价
关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）A、、1973年首次提出B、B.、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出C、、用于计算欧式期权D、、用于计算美式期权
下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。A、N（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率B、N（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数C、在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代D、资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
单选题关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型，说法不正确的是（）A、1973年首次提出BB.、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出C、用于计算欧式期权D、用于计算美式期权
多选题下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有()。AN（d2）表示欧式看涨期权被执行的概率BN（d1）表示看涨期权价格对资产价格的导数C在风险中性的前提下，投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代D资产的价格波动率σ用于度量资产所提供收益的不确定性
单选题可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权AI、Ⅱ、ⅢBI、Ⅲ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDI、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ