单选题一个盈余过程是复合泊松过程,其索赔额是常数10,调节系数为0.01。则其安全附加系数θ=( )。A0.049B0.050 C0.051 D0.052 E0.053
单选题
一个盈余过程是复合泊松过程,其索赔额是常数10,调节系数为0.01。则其安全附加系数θ=( )。
A
0.049
B
0.050
C
0.051
D
0.052
E
0.053
参考解析
解析:
记X为个别索赔额随机变量,S为索赔总额随机变量,λ为泊松参数,则由已知得:P1=E(X)=10,r=0.01,E(S)=λP1=10λ,MX(r)=e10r。
由于调节系数方程为:λ+(1+θ)P1rλ=λMX(r),即1+(1+θ)×10×0.01=e10×0.01,
解得:θ=0.052。
记X为个别索赔额随机变量,S为索赔总额随机变量,λ为泊松参数,则由已知得:P1=E(X)=10,r=0.01,E(S)=λP1=10λ,MX(r)=e10r。
由于调节系数方程为:λ+(1+θ)P1rλ=λMX(r),即1+(1+θ)×10×0.01=e10×0.01,
解得:θ=0.052。
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