单选题一个保险人具有如下特性的盈余过程:(1)索赔额分布是P(0)=P(1)=0.5;(2)调节系数R=ln4=1.3863;(3)索赔过程是复合泊松过程;(4)保费是连续收取。则ψ(0) =( )。A0.46B0.47 C0.48 D0.49 E0.50
单选题
一个保险人具有如下特性的盈余过程:(1)索赔额分布是P(0)=P(1)=0.5;(2)调节系数R=ln4=1.3863;(3)索赔过程是复合泊松过程;(4)保费是连续收取。则ψ(0) =( )。
A
0.46
B
0.47
C
0.48
D
0.49
E
0.50
参考解析
解析:
由于λ+(1+θ)λp1r=λMX(r) ,即 1+(1+θ)p1r=MX(r) ①
而 P1=0×0.5+1×0.5=0.5;MX(r)=e0×0.5+er×0.5=0.5(1+er) ;
又 R=ln4=1.3863满足方程①。
故①即为:1+(1+θ)×0.5×1.3863=0.5(1+eln4),解得:1+θ=2.164。
所以ψ(0) =1/(1+θ)=1/2.164=0.46。
由于λ+(1+θ)λp1r=λMX(r) ,即 1+(1+θ)p1r=MX(r) ①
而 P1=0×0.5+1×0.5=0.5;MX(r)=e0×0.5+er×0.5=0.5(1+er) ;
又 R=ln4=1.3863满足方程①。
故①即为:1+(1+θ)×0.5×1.3863=0.5(1+eln4),解得:1+θ=2.164。
所以ψ(0) =1/(1+θ)=1/2.164=0.46。
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