资本资产定价模型以（ ）为基础。 A、马可维茨的证券组合理论B、法玛的有效市场假说C、夏普的单一指数模型D、套利定价理论

资本资产定价模型以（ ）为基础。

A、马可维茨的证券组合理论
B、法玛的有效市场假说
C、夏普的单一指数模型
D、套利定价理论

参考解析

解析：A
资本资产定价模型（CAPM）以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。

相关考题：

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。A．资本资产定价模型( CAPM)的定义是抽象的B．资本资产定价模型( CAPM)的定义是具体的C．套利定价模型( APr)的定义是具体的D．套利定价模型(APT)定义的是抽象的
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资本资产定价模型是以投资组合理论和资本市场理论为基础分析风险报酬的理论模型。() 此题为判断题(对，错)。
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资本资产套利模型同资本资产定价模型应用的核心()。
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詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（ ）
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詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（ ）
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史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。A．资本资产定价模型B．套利定价模型C．期权定价模型D．有效市场理论
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资本资产定价模型以（ ）为基础。A.马可维茨的证券组合理论B.法玛的有效市场假说C.夏普的单一指数模型D.套利定价理论
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史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。A．资本资产定价模型B．套利定价理论C．期权定价模型D．有效市场理论
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现代资产理论包括：（ ）。A．马柯威茨的均值方差模型B．单一指数模型C．资本资产定价模型D．套利定价模型E．资本资产保值定价模型
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以证券市场过去的轨迹为基础，预测证券价格未来变动趋势的分析方法被称为( )。A.技术分析B.资本资产定价模型C.红利折现模型D.市盈率分析
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詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。A:马柯维茨模型B:资本资产定价模型C:套利模型D:因素模型
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资本资产定价模型可以简写为()。A:AFTB:CAPMC:APMD:CATM
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资本资产定价模型以（ ）理论为基础。A.金融市场B.马科维茨证券组合C.现代投资D.投资管理
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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，以下说法中正确的是()。A:资本资产定价模型的定义是具体的B:资本资产定价模型的定义是抽象的C:套利定价模型的定义是具体的D:套利定价模型的定义是抽象的
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比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的C.套利定价模型（APT)的定义是具体的D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的
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詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以(　　)为基础。A.马柯维茨模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.因素模型
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以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。该测算股权资本成本的方法是（ ）。A.资本资产定价模型B.套利定价模型C.三因素模型D.风险累加法
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资本资产定价模型
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默顿于1973年提出了（）。A、传统的资本资产定价模型B、套利定价模型C、跨期资本资产定价模型D、基于消费的资本资产定价模型
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现代证券组合理论产生的基础是（）。A、单因素模型和多因素模型B、资本资产定价模型C、均值方差模型D、套利定价理论
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简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。
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詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。A、马柯维茨模型B、资本资产定价模型C、套利模型D、因素模型
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多因子模型是在资本资产定价模型的基础上发展起来的。
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单选题詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。A马柯维茨模型B资本资产定价模型C套利模型D因素模型
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单选题资本资产定价模型以（ ）理论为基础。A金融市场B马科维茨证券组合C现代投资D投资管理
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单选题默顿于1973年提出了（）。A传统的资本资产定价模型B套利定价模型C跨期资本资产定价模型D基于消费的资本资产定价模型
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